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indicator_positioning_review

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Technical indicator coordinate review

复核对象是 indicator_positioning.py 中的 101 个指标。坐标仍然是定性定位，不是由某个市场样本估计出的统计量：实际位置会随参数、资产、周期和使用方式变化。

判定方法

  • X 轴看典型公式对新信息的响应：长窗口、累计、强平滑、结构确认和高阈值过滤向左；短窗口、原始价格/成交量、事件型信号和高灵敏振荡器向右。
  • Y 轴看指标最常见的博弈用途：突破、趋势强度、移动止损、累积方向性输出向上；有界振荡、偏离中心、超买超卖和回撤压力向下。波动率、相关性、成交量原值、时间工具和静态价位没有内在方向，放在 0 附近。
  • 颜色只表示输入数据维度，保持与 X/Y 分离。

这个划分与 TradingView 的官方定义一致：移动平均线主要用于平滑噪声、确认趋势和支撑阻力；SMA 响应慢，EMA 对最近数据赋予更高权重；HMA 被设计为同时降低滞后并保持平滑。[S1][S2][S3] ATR 明确测量波动而不是方向，ADR 也测量日内波动，因此两者应靠近 Y=0。[S4][S5] ADX/DMI 测量趋势强度和方向，MACD 是两个移动平均线的差及其信号线，属于顺势/动量侧。[S6][S7] RSI、Bollinger Bands 和 Stochastic 都把价格相对近期范围或中心的位置归一化，用于极值、偏离和反转判断，因此通常位于逆势侧，但强趋势中会钝化。[S8][S9][S10] TradingView 的开源 ta 库也把 KAMA、Supertrend、TRIX、Stochastic RSI、Vortex、Williams Fractal、CVD、Chandelier、KAMA、PMO、Special K 和 Ulcer Index 等实现为不同的平滑、趋势、振荡、成交量或回撤结构。[S11] ZigZag 通过百分比/枢轴阈值过滤小波动，确认后才形成摆动点，最后一段还会变化，因此应更靠左并保留顺势结构属性。[S12]

本轮调整

以下 23 个点的原位置与公式/主要用途不够匹配，已调整。未列出的 78 个点逐个复核后保持原坐标。

编号指标原坐标新坐标调整理由
3Advance-decline ratio(+0.35, -0.15)(+0.35, +0.15)它是市场广度动量比率，常用于判断上涨参与度和趋势扩散，不是单一价格超买超卖振荡器。
6Auto fib retracement(-0.25, -0.05)(-0.35, 0.00)依赖已确认摆动点和固定比例，响应较慢；它提供结构价位，不内置逆势逻辑。
8Auto pitchfork(-0.35, +0.35)(-0.35, +0.20)中位线和通道表达趋势几何，但本身不是强方向动量信号。
9Auto trendlinesBETA(-0.10, +0.35)(-0.25, +0.20)官方自动趋势线依赖左右枢轴、ZigZag 和 ATR 过滤，确认滞后更明显；应向左移动并降低顺势强度。
13Balance of power(+0.40, 0.00)(+0.40, +0.10)日内收盘相对开盘的实体方向仍有轻微顺势/压力含义，但不是强趋势指标。
21Choppiness index(-0.40, -0.10)(-0.40, 0.00)它判断趋势/震荡状态，不直接执行逆势交易；Y 轴应居中。
25Correlation coefficient(-0.25, 0.00)(-0.10, 0.00)滚动相关性是关系/状态指标，通常需要窗口计算，但不应被解释为市场广度或方向信号。
37Gaps(+0.60, +0.40)(+0.60, +0.10)跳空响应很快，但跳空既可能延续也可能回补，方向博弈逻辑不固定。
38Historical volatility(-0.45, +0.10)(-0.45, 0.00)历史波动率是收益率离散度，不提供方向；长窗口造成较强平滑。
46Linear regression channel(-0.30, +0.25)(-0.30, +0.10)回归斜率偏顺势，通道边界又可用于偏离/回归，综合位置应靠近中性。
52Moon phases(-0.70, -0.05)(-0.70, 0.00)它是外生时间标记，没有公式内置的均值回归逻辑。
54Multi-time period charts(-0.40, +0.20)(-0.40, +0.10)多周期图表是观察框架而非单一信号，能提供趋势上下文但不直接产生顺势输出。
57Open interest(-0.20, +0.25)(-0.30, 0.00)未平仓合约数量是衍生品参与度/仓位规模，单独不能判断多空方向；更新也通常较慢。
64Price target(0.00, +0.15)(-0.15, 0.00)目标价是结构或模型的投影结果，通常不是随每个价格变动快速振荡的信号，也没有固定博弈方向。
67Rank correlation index(+0.50, -0.20)(+0.50, +0.25)价格与时间序号的 Spearman 秩相关衡量单调趋势持续性，方向逻辑更接近趋势强度而非均值回归。
71Relative volatility index(+0.20, -0.05)(+0.20, 0.00)它比较上涨与下跌波动率，描述波动方向，不等于价格反转信号。
72Rob Booker - Knoxville divergence(+0.35, +0.10)(+0.35, -0.20)名称和常见实现都围绕价格与动量背离寻找反转，应归入灵敏逆势侧；具体规则需以平台实现为准。
74Seasonality(-0.40, +0.20)(-0.35, +0.05)季节性是历史日历条件的收益统计，更新慢但方向取决于样本，不应直接视为顺势指标。
82Technical ratings(+0.05, +0.25)(0.00, +0.15)它是多指标汇总评分，响应和方向由内部成分及权重共同决定，不能像单一趋势指标一样放得过高。
84Trading sessions(-0.40, 0.00)(-0.30, 0.00)时段过滤器是时间状态信息，左移幅度不宜过大，因为 session 切换本身是离散且及时的。
93Volume(+0.70, +0.20)(+0.70, 0.00)原始成交量可以很灵敏，但没有价格方向；它只表示交易活动和流动性。
99Williams fractal(+0.55, +0.30)(+0.35, +0.05)需要中心 K 线两侧的确认柱，具有局部摆动/结构属性，响应没有原始价格那么快，方向也不固定。
101Zigzag(-0.05, +0.40)(-0.45, +0.25)百分比或枢轴阈值过滤小波动，确认滞后且最后一段会变化；平滑度明显高于原位置，但仍主要用于趋势结构。

结论和边界

这次调整主要修正了三类系统性偏差：把“没有方向”的数据误放到顺势/逆势两端；把结构确认型工具放得过于灵敏；把背离/极值指标误放到顺势区。保留的坐标已经按同一规则检查，没有为了让点分布更均匀而强行移动。

如果后续要把“定性地图”升级成“实证地图”，需要固定资产池、时间周期、默认参数和信号定义，然后用滞后、平滑度、噪声比、趋势持有期收益和反转后回归速度重新估计坐标。当前坐标适合做概念导航，不适合直接解释为策略绩效排名。

资料来源

Graph View

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